Flytte Gjennomsnittet Equity Kurve

Bollinger Bands Service Update Den 19. februar midt i en av de store stormene som feiret gjennom Sør-California, opplevde vi i vinter en utgang, og resultatet var omfattende skade på vår datainfrastruktur. Mens utvinning er mulig, har vi diskutert noen endringer i våre webtjenester i en stund, og se denne hendelsen som en katalysator for endring. Jeg bygget mitt første nettsted for 20 år siden (EquityTrader). Vi bygget raskt på grunnlaget til vi tilbød en komplett pakke med analytiske verktøy. Vi fulgte en hybridmodell, som gjør det meste av våre analyser gratis, mens du tilbyr noe abonnementsinnhold. Den opprinnelige ideen var at annonsering ville støtte nettstedene og abonnementsinntektene ville støtte vår løpende forskning og utvikling. Det fungerte lenge. Annonsørene spurte oss i økende grad om å selge våre personopplysninger, som vi nektet å gjøre på prinsippet. Samtidig bidrar Googles of the World til programmerings talent. Så annonsemarkedet tørket opp, kostnadene steg, og nettstedene ble stadig mindre økonomiske over tid. Etter nøye vurdering vil vi ikke lenger gi webbasert analyse. Det var en vanskelig beslutning, men det er den rette. BollingerBands vil være vår viktigste nettside og vil tilby Bollinger Bands-relatert utdanning, The Capital Growth Letter og oppdateringer om relaterte handelsmetoder som Ice Breaker, ValueLine-planen og ETF-porteføljene. Vi vil fortsette å tilby Bollinger Bands, de relaterte indikatorene og analysene gjennom våre partnere som TradeStation, MetaStock, NinjaTrader og eSignal. Faktisk planlegger vi å utvide tilbudene vesentlig og inkludere nye partnere. Vennligst besøk BollingerBands for mer informasjon om nyhetsbrevet og Bollinger Band Tool Kits. Det har gått lang tid, og du har vært gode reiser følgesvenner, men det kommer en tid for endring, og dette er det. Jeg gleder meg til å omdirigere min tid og energi til å utforske nytt territorium jeg kan dele med deg. Takk for din bedrift. Hvis du er abonnent, vennligst vær på utkikk etter en epost fra oss angående kontoen din og tilgang til en alternativ tjeneste. For å registrere deg på vår Bollinger Bands liste og motta oppdateringer om min undervisning og analyse, vennligst gå til: Bollinger Bands Email (kun BB-oppdateringer.) Du kan få en kopi av mine 22 Regler for Bollinger Bands her: BB Regler Vår aksjemarkeds timing nettsted, MarketTechnician. forblir åpen. Vår forex side, BBForex. forblir åpen. Vi beklager ulempe. Leter etter laveste pris Vi tilbyr deg en enkel måte å få boliglånsrenter på som er tilpasset din spesifikke økonomiske situasjon og behov, og finne lånet som er best for deg med noen få museklikk. Vi opprettholder en stor database som inneholder hundrevis av de mest konkurransedyktige låneproduktene. Sjekk ut dagens boliglånsrenter gitt av ulike långivere fra hele landet. Mortgage Rate Search Mortgage Kalkulatorer Fastsett boliglån betalinger for ulike typer lån, se komplett amortisering tabeller. se hvordan du kan tilbakebetale lånet ditt mye raskere ved å foreta ekstra månedlige utbetalinger. beregne alternativet ARM lån betalinger (eksempler), anslå hvor mye du har råd til å låne. beregne inntektene som kreves for å kvalifisere for det aktuelle lånet, finne ut hvordan de to ukentlige utbetalingene påvirker låneperioden og renter betalt over lånets levetid, beregne blandet rente. og mer. Mortgage-X forum (skrivebeskyttet) Sjekk ut svarene for å se om spørsmålet ditt er besvart. Spørsmål Spør Mortgage-X Har du et boliglån relatert spørsmål. Ikke nøl med å sende den til oss for et raskt profesjonelt svar. Du kan også legge inn spørsmål i Mortgage-X Forum. eller ring til hjelpelinjen. hvis du trenger umiddelbar hjelp. Vi er klare til å gi den informasjonen du trenger for å ta en informert beslutning. Kvalitetsguide Vi har samlet en veiledning for å hjelpe deg med å anslå kredittkvaliteten din og hvilken type vilkår du kan forvente av en utlåner. The Mortgage Ordliste hjelper deg å forstå et bredt spekter av boliglån og eiendomsmegling vilkår. Forbedring Den Moving Gjennomsnittlige Crossover System Let8217s ta en titt på et enkelt bevegelige gjennomsnittlig crossover system og se om vi kan forbedre den. Spesielt kan vi forbedre den bevegelige gjennomsnittlige system8217s ytelse ved å redusere antall whipsaws i de fryktede markederne. Whipsaws oppstår når et marked beveger seg fra en trendmodus til en konsolideringsmodus. Under denne konsolideringsmodusen blir systemet pisket fra lang til kort og skaper en rekke tapende handler. Lange handler plutselig reverserer å trykke på ditt stopp. På samme måte for korte handler. Disse 8216false signaler8217 kan ødelegge din egenkapitalkurve. I denne artikkelen vil I8217m presentere to enkle metoder for å forbedre det enkle bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet. Disse ideene kan enkelt implementeres i handelssystemene dine og kan gi et godt utgangspunkt for et trendsystem. Baseline System Vårt baseline system består av to enkle glidende gjennomsnitt (SMA) utført på et daglig diagram av Euro futures. I8217m plukker euroen fordi den har vist solid trendingskarakteristikker i motsetning til aksjeindeksmarkedene som pleier å være betydelige tilbake. Hvis du vil huske, genereres signaler når et raskere bevegelige gjennomsnitt (utløser SMA eller triggerlinje) krysser et langsommere bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA eller langsom linje). Langsom SMA 50-periode Trigger SMA 3-periode Går Lang når utløser krysser over Langsom SMA Go Kort når utløser krysser under langsomme SMA-datoer Testet: Mai 2001 8211 30. september 2013 Kommisjoner forsterker: 30 trukket per handel Antall kontrakter: 1 For de som bruker TradeStation Baseline System ble opprettet ved å sette inn to strategier i diagrammet som ble levert av TradeStation. Nedenfor er de to strategiene. Den første kontrollerer de lange inngangsreglene (LE) og den andre styrer kortregistreringsreglene (SE). Du kan se inntastingsfeltene inneholder de tre og femti for de to forskjellige perioder for våre bevegelige gjennomsnitt. Kjøp ved hjelp av disse tilveiebrakte strategiene kan du bygge en flytende gjennomsnittsovergangsstrategi innen sekunder uten noen kodende ferdigheter. Baseline System Equity Curve Disse to enkle reglene gir et handelssystem som faktisk er rentabelt på lang sikt. Dette er et testamente for trenderegenskapene til euro futures markedet. Det er imidlertid perioder med store trekk og lange perioder hvor det ikke opprettes nye aksjehøyder. Det er ikke sannsynlig at noen faktisk ville handle dette med ekte penger. Bildet nedenfor viser en siste periode fra 2011 da Euro gikk inn i en konsolideringsfase i sommermånedene juni til august. I løpet av denne tiden produserte vårt Baseline System en streng på åtte påfølgende tapende handler. Whipsaw Summer 2011 Forbedring 1: Forsinket innføring Med denne inngangsmetoden vil vi forsinke vår tilgang til markedet etter at utløserlinjen krysser langsom SMA. Så når utløserlinjen krysser langsom SMA åpner vi ikke vår posisjon med en gang. Vi forsinker for flere barer. Let8217s sier at vi venter på 15 barer etter at krysset oppstår. På den tiende linjen etter signalet ser vi om prisen fortsatt ligger over den langsomme SMA (for en lang inngang) og inngår ved åpningen den 11.. Hvis prisen er under vår sakte SMA, åpner vi ikke en ny posisjon. Ved å gjøre dette eliminerer vi noen whipsaws på bekostning av å komme inn i handel senere enn det opprinnelige SMA-krysset. Tanken bak denne metoden er at hvis et nytt oksemarked skal begynne, bør prisen ikke falle under den langsomme SMA. Kort sagt, det er en annen måte å måle mengden overbevisning for neste markedsfase. Vi vil imidlertid holde utgangen det samme. Når en EMA krysser opp, lukker vi alltid vår åpne posisjon. Vi bruker bare forsinkelsen når du åpner en ny posisjon. Egenkapitalkurven med vår forsinkede innføring beveger faktisk hele egenkapitalkurven over nulllinjen. Færre handler er tatt, og vi reduserer totalresultatet. Egenkapitalkurven ser også ut til å være litt mindre tynn, noe som betyr en litt mer jevn klatre opp. Nedenfor er et bilde som viser whipsaw sommertid i 2011. Du vil legge merke til at vi har redusert antall whipsaws fra åtte til null. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands I motsetning til standard glidende gjennomsnittsovergang hvor utløserlinjen bare skal krysse den langsomme SMA, må vår utløserlinje nå vise overbevisning ved å krysse utover den langsomme SMA. For eksempel, bilde et annet bånd over den sakte SMA som er 1 ATR over den langsomme SMA. For å åpne en ny lang posisjon krever vi at utløserlinjen trenger inn i det ATR-båndet over den langsomme linjen. Nå bilde et annet bånd som er en ATR under SMA. Dette bandet representerer vår korte trigger når vi åpner en kort posisjon. Vi håper å eliminere noen whipsaws ved å forsinke vår oppføring og tvinge markedet til å vise oss litt styrke. Noen av dere har kanskje allerede lagt merke til at det vi har er en Keltner Channel. En Keltner Channel er ikke noe mer enn et bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA) med et øvre band X-antall ATRer over og under den langsomme SMA. De øvre og nedre båndene fungerer som utløser for å angi enten en lang posisjon eller en kort posisjon. Bandene tilpasser seg utvidet volatilitet som krever mer prisoverbevisning for å starte en ny posisjon. På samme måte samler disse bandene under lavere volatilitetstider. Dermed er inngangs - og utgangsreglene mer dynamiske til et skiftende marked enn et enkelt bevegelig gjennomsnittsovergang. Egenkapitalgrafen ser ikke for mye annerledes ut enn vårt baseline system. Hele egenkapitalkurven tilbringer mindre tid nær nulllinjen, og det er færre handler. Nedenfor er det samme tidsintervall som viser at Band System har redusert antall falske signaler fra åtte til to. Dette er en stor forbedring over Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Hver av de to metodene forbedret resultatene fra det opprinnelige Baseline System. Se på tabellen nedenfor kan vi se resultatstatistikk som profittfaktor, prosentvinnere og gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste økte alle. Keltner produserte den beste generelle statistikken. Vi har sikkert ikke et handelssystem som kan omsettes med ekte penger, men vi oppnådde vårt oppdrag. Vi reduserte antall whipsaws med vårt forsinkede inngangssystem og Band Entry System. Du kan se dette ved å se på antall handler tatt av hvert system og prosentandelen som handler. Flere ideer Du kan ta denne forskningen i alle typer retninger. Her to flere ideer. Forsinkelse med tidsforfall 8211 Markeder bytter mellom trending og non-trending som vi alle vet. Ofte vil du legge merke til en streng av whipsaws på et glidende gjennombruddssystem rett etter at en stor vinnende handel ble stengt. Markedet tydeligvis er nå morphing til et område bundet marked og vil sannsynligvis gjøre dette for en gang. Men som dagene eller ukene slites på sannsynligheten for en breakout øker sannsynligvis. Dermed kan vi kanskje redusere forsinkelsesbeløpet som tiden går forbi. Etter avslutningen av en vellykket handel begynner vi å lete etter neste kryss med standardforsinkelsen for X-baren. Markedet forblir områdebundet og produserer flere falske signaler i løpet av ukene, men vårt system tar ingen nye signaler. Under disse falske signalene tilbakestilles vår forsinkelsesteller, men let8217s tilbakestiller den ikke alltid til X. Hver dag eller hver uke reduserer vi vår X-forsinkelse med en. Vi gjør dette fordi vi tror at tiden går med en breakout blir mer sannsynlig. Imidlertid reduserer vi aldri X for å nå null eller lavere. Faktisk kan vi aldri gå mye lavere enn 5 eller så. Trendfilter 8211 I en tidligere artikkel brukte jeg rsRank eller en 200-årig SMA som en trendindikator for å bestemme det større bildet for euroen. Med andre ord, er vi innenfor et bullish eller bearish marked. Kanskje bare å ta lange handler under et oksemarked eller ta kort handel under et bjørnmarked, vil forbedre resultatene. Dette ville være en interessant og enkel test å utføre. Jeg vil gjerne høre resultatene dine. Sørg for å legge igjen en kommentar nedenfor. Jeg vil gjerne høre noen ideer eller resultater fra din egen testing. Både baseline og Keltner kanalsystemer er rett frem for å skape, slik at de ikke er inkludert her. Men det forsinkede oppføringsbaserte systemet er litt vanskeligere å kode slik at systemet er tilgjengelig her for nedlasting. Om forfatteren Jeff Swanson